記事一覧

いわゆるスマートベータのファンド検証


ひところから話題になったスマートベータを謳い文句にしているファンドの検証メモです。


【スマートベータ】
ある銘柄の特定の要素で選別・選択する指数。


【検証するファンドと特徴】
・ファンド
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド
公式サイト→http://www.aozora-im.co.jp/fund/top/7.php
・特徴
新興国(2015年10月時点で16%)を含む全世界株式を投資対象とする。
上記のうち約8000銘柄が投資対象。
(「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」が約2500銘柄が投資対象)
市場平均のインデックスと比し、割安・成長・小型株式の割合が多い。
信託報酬は高め(約1.285%)。

2016年11月15日smab01
出典:公式目論見書

上記のような説明がありますが、具体的な手法等には全く触れられていません。
細かいことは知らんでよろしい。ということでしょうか。投資家を少々舐めておられませんか?舐めてますよね?
ブログ主は神経質なので調べてみました。


【投資先ファンド】
(1)先進国株式:ファンド名 : ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド
(2)新興国株式:ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド

(1)先進国株式部門について
2016年11月15日smab02
※青い線:投資先先進国株式ファンド、赤い線:MSCI Worldインデックス

「MSCI Worldインデックスに負けてます。」


(2)新興国株式部門について
2016年11月15日smab03
※青い線:投資先新興国株式ファンド、赤い線:MSCI Emerging Markets Valueインデックス

「インデックスよりも若干上振れしつつ、再びインデックスのラインに収束して差が無いような。」

理由は不明ですが投資先ファンドの成績など伏せてません?
もしや、「負けている」+「大差ない」を見られたくなくて情報伏せました?


【インデックスと比較】
eMAXIS全世界株式インデックスと比較してみます。
2016年11月15日smab04
あおぞら・徹底分散グローバル株式ファンド:AE312153、青線
eMAXIS全世界株式インデックス:03312107、赤線
期間:1年

徹底分散グローバル株式ファンドの方が若干上振れつつ、再びインデックスファンドのラインに収束しているような。


2016年11月15日smab05
分配金発生状況

基準価額がある程度高い水準にあると、20円ほど吐き出してしまうようです。


【考察】
、、、、、、、、何も言いたくありません。


【よだん】
「スマートベータ」という言葉が流行りであるために、それを謳うファンドを出したい心理はありそうでしょうか。






楽天市場でさがす。

Yahoo!ショッピングでさがす。
Amazonでさがす。
日々の生活にhappyをプラスする|ハピタス
ヤフオクの落札・出品、楽天、ヤフーショッピングなどでポイントバック。
関連記事
スポンサーサイト

コメント

No title

ありがとうございます。楽天証券にも入っているけど、買ってはいけないな。助かりました。

Re: No title

アクティブに徹底して分散するとインデックスに近づく、という意味では正直な名前かもしれません。

コメントの投稿

非公開コメント

プロフィール

uskd

Author:uskd
こんにちは。理系の技術屋です。
記事のお題がバラバラですので、右下のカテゴリを使って下さいませ。
左上の記事一覧をクリックすると時系列で一覧表示になります。
楽器と電子部品はどちらにするか迷ったものもいくつか御座います。



[PR]




最新記事